Классификация банковских рисков

В настоящее время банковская деятельность характеризуется рядом рисков. В общем случае в банковской деятельности присутствует четыре основных вида: финансовый риск, операционный, деловой и чрезвычайный. Остановимся поподробнее на определении каждого из них.

Финансовый риск включает в себя два типа рисков: чистые риски и спекулятивные.
Чистые риски – это кредитный риск, риск ликвидности и платежеспособности.
Кредитный риск возникает вследствие того, что должник банка не сможет выполнить свои обязательства по возврату кредита в надлежащие сроки или не выполнить вообще, что в конечном итоге отразится на ликвидности.
Риск ликвидности заключается в том, что банк должен в срок погашать свои обязательства по депозитам, размещенным в банке и иным операциям. Но для этого банк должен в срок получить возврат выданных кредитов и процентов по ним, а также исполнение других обязательств со стороны контрагентов. Дисбаланс между активами и пассивами может привести к тому, что банк не сможет рассчитываться по своим операциям, т.е. станет неплатежеспособен.

Спекулятивные риски – это риски, источником которых является финансовые арбитраж. В зависимости от правильности проведения арбитражных операций, банк получает прибыль или убыток. Спекулятивный риск, в свою очередь, подразделяется на рыночный (возникает из-за неблагоприятного изменения цен на рынках различных активов), валютный (источник риска – изменение в соотношении курсов национальной валюты и других валют) и процентный риски. Процентный риск – риск, возникающий при изменении процентных ставок, которое влечет за собой изменение расходов и доходов банка.

Операционный риск – это риск, формирующийся в зависимости от следующих факторов: общая стратегия банка, внутренняя организация систем, включая компьютерные, наличие процедур согласованности действий, наличие системы предотвращения ошибок управления и фактов мошенничества.

Деловые риски банка связаны в большей мере с внешней средой банковского сегмента. Они зависят от политических, макроэкономических факторов, состояния правовой системы, влияния регуляторов в лице центрального банка страны, состояния финансовой инфраструктуры и систем платежей.

Чрезвычайные риски – это риск финансового или банковского кризиса, который может повлиять на отдельное кредитное учреждение так, что его финансовое состояние будет подорвано.

Все банковские риски принято рассматривать и анализировать в совокупности. Так как присутствие одного из видов риска может привести к возникновению остальных. Как мы уже рассмотрели, увеличение кредитного риска влечет за собой возникновения риска ликвидности и платежеспособности. Другим примером взаимосвязи рисков может являться неблагоприятное изменение курса валют (валютный риск) в результате которого имеющиеся у банка активы в этой валюте значительно обесцениваются, что ведет к увеличению риска ликвидности. Более того, возникновение риска неплатежеспособности в одном банке может частично повлиять на платежеспособность и ликвидность остальных банков, которые являются его партнерами, потому что каждый банк рассчитывает на своевременное погашение задолженности, чтобы использовать средства для исполнения собственных обязательств.

Раздел: Теория

Источник: BePrime.ru


Один комментарий на "Классификация банковских рисков"
  1. Анастасия, | 11 Сентябрь, 2012
Оставить комментарий: